Вот и закончился 2011 год и наступило время подвести промежуточные итоги моего инвестирования в ПАММ-счета. Инвестированием я занимаюсь уже более полутора лет и за это время я понял, что на инвестициях в ПАММ-счета можно зарабатывать. Однако, следует помнить, что высокий доход (300-500 % за полгода) – это случайность и удачное стечение обстоятельств. Из личного опыта теперь могу сказать, что с комфортными рисками на ПАММ-счетах можно зарабатывать 80-150 % годовых. Подтверждением тому служит мой инвестиционный портфель «Optima», по которому доход с 02.08.2011 по 30.12.2011 составил чуть более 81 %, и при этом максимальная просадка была чуть более 11 %.
В сентябре прошло года я начал вести публичный мониторинг моего инвестиционного портфеля «Optima», то так как доходность по нему не очень высокая, а публика любит динамику и страсти, то я начал эксперимент с другими портфелями, уровень риска в которых высокий и умеренный. Ознакомится с критериями, по которым я отбирал счета для инвестирования и понять мои подходы, можно прочитав статью "Прибыльное инвестирование в ПАММ-счета: миф или реальность". Все расчеты по своим портфелям я провожу с помощью программы «Консультант ПАММ-инвестора». Отчеты по всем моим портфелям, составленные с помощью этой программы вы можете скачать ниже.
Итак, продолжим. Что касается моих рискового и умеренного портфелей, то за период с начала эксперимента (12.09.2011) по 30.12.2011 они показали следующую доходность: 25 % и 11,1 %, что есть приемлемо для таких портфелей.
Показатели инвестиционного портфеля "Optima" за период с 12.09.2011 по 30.12.2011 года
Доходность, %4.2%
Максимальная просадка, %-6.6%
Максимальная относительная прибыль, %9.5%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.:79
- дней с прибылью39
- дней с убытком40
Максимальная дневная прибыль, %3.2%
Максимальный дневной убыток, %-2.1%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), %0.8%
Среднедневной убыток, %-0.7%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss)1.20
Коэффициент Калмара0.64
График доходности по инвестиционному портфелю "Optima" за этот же период
Показатели инвестиционного портфеля "Middle investor" за период с 12.09.2011 по 30.12.2011 года
Доходность, %11.1%
Максимальная просадка, %-5.9%
Максимальная относительная прибыль, %19.6%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.:79
- дней с прибылью40
- дней с убытком39
Максимальная дневная прибыль, %6.2%
Максимальный дневной убыток, %-3.6%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), %1.2%
Среднедневной убыток, %-1.0%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss)1.27
Коэффициент Калмара1.90
График доходности по инвестиционному портфелю "Middle investor" за этот же период
Показатели иневстиционного портфеля "Risker" за период с 12.09.2011 по 30.12.2011 года
Доходность, %25.0%
Максимальная просадка, %-17.0%
Максимальная относительная прибыль, %46.7%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.:79
- дней с прибылью42
- дней с убытком37
Максимальная дневная прибыль, %15.1%
Максимальный дневной убыток, %-9.1%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), %3.1%
Среднедневной убыток, %-2.7%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss)1.13
Коэффициент Калмара1.47
График доходности по инвестиционному портфелю "Risker" за этот же период
| 
